Hilfe: Replay und Paper-Trading

Automatische Paper-Strategien

Paper-Strategien öffnen, Derivate-Datensatz, BTC/ETH-Markt, Strategie, Einstiegsart und 200/300/400 EUR Nominal wählen. Dann „Strategielauf starten“. Du musst keine Käufe oder Verkäufe manuell setzen: Ab jetzt verarbeitet die Strategie automatisch die aufgezeichneten Ereignisse, mit bis zu zehnfacher Geschwindigkeit. Das läuft auf dem Server auch bei geschlossenem Browser.

Pause / Fortsetzen

Pause hält die historische Uhr und damit auch das Modell an. Fortsetzen lässt sie weiterlaufen. Beim pausierten Lauf kannst Du mit dem Regler einen späteren Zeitpunkt wählen und „Bis zur Auswahl simulieren“ drücken. Alle dazwischenliegenden Markt- und Strategieereignisse werden verarbeitet; die Auswahl allein ist noch keine neue Marktansicht.

Stop

Verhindert neue Einstiege, storniert offene Einstiegsorders mit modellierter Cancel-Latenz und versucht Restpositionen über weitere aufgezeichnete Daten abzubauen. Bei fehlender Liquidität oder Datenende können Positionen und ungeklärte Orders übrig bleiben. „Beendet“ allein bedeutet daher weder vollständig geschlossen noch profitabel.

Umkehr nach Liquiditätssweep

Vergleicht einen Preisbruch mit dem zurückliegenden Preisbereich, gerichteten Markttrades und abnehmender Buchmenge. Kehrt der Preis rechtzeitig zurück und bestätigt gegenläufiger Flow die Bewegung, handelt die Strategie gegen den ursprünglichen Bruch. Das ist eine Forschungshypothese, kein Nachweis von Marktmanipulation.

Fortsetzung nach Liquiditätsbruch

Verwendet denselben Kandidaten, wartet aber auf einen mindestens drei Sekunden gehaltenen Bruch mit passenden Markttrades. Der Einstieg folgt dann der Ausbruchsrichtung. Beide Modelle benötigen mindestens 60 Sekunden verwendbare Referenzdaten und können längere Zeit ohne Trade bleiben.

Long / Short

Simulierte lineare Derivatepositionen, maximal durch virtuelles Kapital voll gedeckt. Long gewinnt bei steigenden, Short bei fallenden Preisen. Es werden keine echten Coins gekauft oder geliehen. EUR-Anfangskapital, USD-Gewinn/-Verlust, Gebühren, zeitanteiliges Funding und EUR/USD-Bewertung bleiben getrennt nachvollziehbar.

IOC / Post-only

IOC wertet die verfügbare Gegenseite nach 100 ms aus und verwirft den Rest. Eine passive Order wartet hinter der sichtbaren Buchmenge; bloße Preisberührung oder stornierte Fremdorders erzeugen keinen Fill. Nach zwei Sekunden wird sie mit zusätzlicher Cancel-Verzögerung storniert. Teilfüllungen und verspätete Fills während des Stornos sind möglich.

Orientierung: Bid/Ask zeigen das aktuelle verwendbare Buch; Mark ist der Derivate-Bewertungspreis. Der Kurschart enthält öffentliche Markttrades als Punkte, Signale als Rauten und Paper-Ausführungen als Dreiecke. Darunter stehen kumulierte Tiefe, Kontowert, Heatmap und genaue Buchmengen. Die letzten zehn Minuten enthalten bis zu 600 Buchstichproben und 1.000 Markttrades; die Strategie selbst verarbeitet den gesamten Datensatz ohne diese Darstellungsbegrenzung. Heatmap-Stichproben behaupten keine lückenlose Liquidität zwischen den Spalten.

Entscheidungen verstehen: Im Protokoll stehen Kandidaten, Bestätigungen und Abweisungen mit Gründen. „Worauf wartet die Strategie?“ erläutert Referenzaufbau, Bestätigung und Abkühlphase. Bei Datenlücken ist eine aktuelle Kontobewertung unbekannt; die letzte gültige Bewertung wird mit ihrem Datum separat angegeben. Sie enthält keine noch ausstehenden Ausstiegskosten. Positive und negative Fundingbeträge können das Ergebnis erhöhen oder vermindern.

Speicherung: Automatische Läufe werden dauerhaft mit Parametern und Datenidentität gespeichert. Nach einem Anwendungsneustart wird beim Öffnen der letzte bestätigte Stand rekonstruiert; zuvor laufende Replays setzen dann fort. Voraussetzung sind unveränderte Replay-Dateien und das erhaltene Speicherverzeichnis. Ein neuer Lauf wechselt den aktuellen Lauf, bisherige Checkpoints bleiben erhalten. Bis zu 16 Läufe je Benutzer; unter „Deine gespeicherten Läufe“ lassen sich ältere Läufe vollständig exportieren. „Archiv löschen“ und anschließend „Endgültig löschen“ entfernt nur den gewählten älteren Lauf; vorher exportieren. Der aktuelle Lauf lässt sich nicht löschen. Im JSON stehen vollständige Entscheidungen, Orders, Fills und Wiederherstellungsdaten.

Die vorgegebenen Gewinn-/Verlustschwellen, maximale Haltedauer, Kosten und Verlustgrenzen sind Forschungsannahmen. Paper-Ergebnisse beweisen weder reale Fills noch eine Monatsrendite. Aktuelle öffentliche Daten stehen auf der getrennten Echtzeitseite zur Verfügung; dort gelten die folgenden Startbedingungen.

Echtzeit und Forward-Paper

Echtzeitseite öffnen, BTC oder ETH sowie eine der beiden Strategien wählen und „Beobachtung starten“ drücken. Ab jetzt verarbeitet der Server neue öffentliche Kraken-Bücher, Markttrades, Derivatekontext und EUR/USD. Die Zeit läuft automatisch in Echtzeit, auch wenn Du die Seite schließt. Es gibt dafür weder einen Zeitregler noch eine Pause.

Beobachtung

Zeigt Markt, Kandidaten, Bestätigungen und Ablehnungsgründe. Sie erzeugt keine Paper-Orders und damit keinen wirtschaftlichen Forward-Nachweis. Virtuelles Startkapital ist keine Rendite. Eine Beobachtung wird durch eine spätere Freigabe nicht nachträglich zum Handelskonto.

Freigegebenes Forward-Paper

Benötigt eine dokumentierte positive Phase-3-Abnahme: unveränderte Auswahl vor dem Test, vollständig geprüfte Ergebnisse und passende Code-/Instrumentidentität. Nur die bereitgestellten Konfigurationen sind wählbar. Ein Datum allein oder ein Häkchen im Browser reicht nicht. Alle Orders sind weiterhin simuliert; private Börsen-Keys und echtes Kapital werden nicht verwendet.

Visuelle Orientierung

Preisverlauf mit Markttrades, Bid/Ask und Markpreis, kumulierte Tiefe, Heatmap und genaue Buchmengen beziehen sich auf den angegebenen Laufstand. Nach dem Stop bleibt dieser historische Stand sichtbar. Die Darstellung zeigt höchstens zehn Preislevel pro Seite und zehn Minuten; zwischen Stichproben wird keine durchgehende Liquidität behauptet.

Warum kein Signal?

Die Diagnose zeigt verbleibende Aufwärmzeit, empfangene und verwendbare Trades, fehlende Preisbrüche, Kandidaten sowie Rücksetzungen wegen Datenlücken oder veralteter Bücher. Ein bestätigtes Signal ist im Beobachtungsmodus noch keine Order. Fehlende Trades werden nicht durch gelockerte Regeln erzwungen.

Lauf stoppen

Verhindert weitere Einstiege und fordert den Abbau vorhandener Positionen mit nachfolgenden Daten an. Offene oder unsichere Orders und fehlende Bewertungen bleiben sichtbar. Erst ein beendeter Lauf erlaubt einen neuen Start; ein aktives Konto wird nicht ersetzt.

Speicherung und Wiederanlauf

Alle zwei Sekunden sowie bei Start, Stop und Abschluss wird ein dauerhafter Stand bestätigt. „Gespeichert“ zeigt diesen Zeitpunkt; die Anzeige kann bereits weiter sein. Ein harter Ausfall kann die jüngste ungespeicherte Verarbeitung verlieren. Beim Serverstart werden Konten ohne erneuten Login wiederaufgenommen und die Unterbrechung wird als Datenlücke markiert. Es entstehen keine erfundenen Fills in der Ausfallzeit.

Ausfall oder geänderter Stand

Bei Verbindungsfehlern verschwinden unbestätigte Kursanzeigen; der zuletzt bekannte Kontostand bleibt als Orientierung erhalten. Neu laden, bevor Du weitere Aktionen ausführst. Ein geänderter Strategiecode, eine andere Datenquelle, geänderte Instrumenteinheiten oder beschädigte Zustände können die Wiederaufnahme sperren. Der gespeicherte Lauf wird dabei nicht auf null gesetzt.

Forschungsvergleich

Freigegebenes Paper stellt den bisherigen Lauf neben die eingefrorene Validierung und den unangetasteten Test. Die Referenz wird beim Start gespeichert und bleibt auch ohne spätere Abnahmedatei im Export erhalten. Zeiträume, verwendbare Datenzeit, Netto bei geschlossenem Konto, Gebühren, Funding, Drawdown und Ausführungen bleiben getrennt sichtbar. Historische Stressszenarien sind aufklappbar. Unterschiedliche Laufzeiten werden nicht auf Monatsrenditen hochgerechnet; Fixkosten sind nicht abgezogen. Beobachtung ohne Orders erzeugt keinen wirtschaftlichen Vergleich.

Datenabdeckung

Die gesamte Laufzeit wird als verwendbare oder nicht verwendbare Marktdatenzeit erfasst, einschließlich Wiederanlauflücken. Das ist mehr als die letzten zehn Minuten im Chart. Verwendbare Daten garantieren kein Signal; offene Positionen, unbekanntes Funding und unaufgelöste Orders erlauben kein abgeschlossenes Nettoergebnis.

Archiv und Export

Bis zu acht Läufe je Nutzer bleiben erhalten; insgesamt können vier Konten gleichzeitig laufen. Exporte enthalten vollständige Zustände, Parameter, Datenquelle, gegebenenfalls die eingefrorene Forschungsreferenz und Prüfsummen. Ältere Archive können nach ausdrücklicher Bestätigung gelöscht werden; der aktuelle Lauf bleibt geschützt.

„Synthetische Testdaten“ kennzeichnet eine lokale Testumgebung und ist keine Beobachtung des öffentlichen Markts. In der regulären Umgebung steht als Quelle „Öffentliche Kraken-Marktdaten“. Die Aufnahme für Phase 3 läuft getrennt von diesen Konten weiter.

Simulation steuern

1. Datensatz und Markt wählen. Ein Datensatz enthält ein bereits aufgezeichnetes Zeitfenster. Der Markt legt Börse, Währungspaar und Kontowährung fest: BTC/USD verwendet beispielsweise BTC als Bestand und USD als Guthaben.
2. „Neuen Paper-Lauf starten“ drücken. Du erhältst das konfigurierte virtuelle Startguthaben und startest ohne Coins am Anfang des Datensatzes. Ein bestehender Lauf wird ersetzt; bei Bedarf zuerst dessen Protokoll exportieren.
3. Den Markt ansehen. Den Regler „Zeit vorwärts bewegen“ verschieben: Preise, Tiefe und Heatmap folgen als Vorschau. Achte auf ein verwendbares Buch und bestätige die Stelle mit „Zeit übernehmen“. „Nächstes Buch“ springt von der bestätigten Zeit direkt zur nächsten aufgezeichneten Buchänderung.
4. Eine Order auslösen. Einen Preis in der Buchliste als Limit übernehmen oder selbst eintragen, dazu die Coin-Menge eingeben. Dann „Paper-Kauf“ oder „Paper-Verkauf“ drücken. Die Order gilt zur bestätigten Orderzeit. Das Ergebnis erscheint nach der simulierten Verzögerung im Protokoll und als Marker im Preisverlauf; Du wartest diese historische Zeit nicht real ab.
5. Ergebnis prüfen und fortsetzen. Guthaben, Bestand, Gebühren und ausgeführte Menge ansehen. Für einen späteren Verkauf die Zeit weiterbewegen, das Verkaufslimit prüfen und selbst „Paper-Verkauf“ auslösen. Zeitfortschritt allein erzeugt keine Orders.

Charts, Tiefe und Heatmap lesen

Alle Ansichten beziehen sich auf den ausgewählten BTC- oder ETH-Markt und die oben angezeigte Zeit. Während einer Vorschau bleibt Dein Konto an seiner bestätigten Orderzeit. Orders sind dann gesperrt: „Zeit übernehmen“ bestätigt die Vorschau, „Zur bestätigten Zeit“ verwirft sie.

Bid, Ask und Spread

Bid ist das höchste Kaufgebot, Ask das niedrigste Verkaufsangebot. Die Differenz ist der Spread. Es sind beobachtete Buchpreise; ausgeführte Börsentrades und deren letzter Handelspreis sind in diesem Archiv nicht enthalten.

Preisverlauf

Mint zeigt den besten Bid, Gold den besten Ask. „Historie“ wählt bis zu 1, 5 oder 10 Minuten vor der angezeigten Zeit. Am Datensatzanfang gibt es entsprechend wenig Historie. Dreiecke markieren Deine ausgeführten Paper-Käufe und -Verkäufe. Weiße gestrichelte Linie: bestätigte Orderzeit; goldene: Vorschauzeit.

Orderbuchtiefe

Die Kurve summiert die erfassten Mengen je Buchseite. Darunter stehen Preis, Einzelmenge und kumulierte Menge exakt. Erfasst sind höchstens zehn Preislevel je Seite, kein vollständiges Börsenbuch. Die Zahlen zeigen Rohbuchmengen; nur der konfigurierte Anteil kann im Paper-Modell nutzbar sein, abzüglich bereits verbrauchter Menge.

Liquiditäts-Heatmap

Waagerecht läuft die Zeit, senkrecht der Preis. Mint steht für Kaufgebote, Gold für Verkaufsangebote und Violett für beide Seiten im selben Preisband. Heller bedeutet mehr beobachtete Coin-Menge. Die logarithmische Skala wird je Ansicht neu normiert; Helligkeiten verschiedener Ansichten sind nicht direkt vergleichbar. Auf einen Bereich zeigen oder tippen zeigt Zeit, ungefähres Preisband und genaue summierte Mengen.

Stichproben und Lücken

Die Historie verwendet höchstens 120 Zeitstichproben und die Heatmap 40 Preisbänder. Kurze Veränderungen dazwischen können fehlen. Rötliche Bereiche kennzeichnen Qualitätsausschlüsse; dort wird keine gültige Liquidität dargestellt. Dunkle Bereiche belegen keine Liquidität außerhalb der zehn erfassten Level. Die Ansichten enthalten keine Preise nach der gewählten Zeit.

Praktischer Ablauf: Lauf starten, den Regler etwas vorwärts bewegen, Preisverlauf und Mengen ansehen, Zeit übernehmen, Limit und Menge wählen. Eine helle Zone ist ein beobachtetes Angebot im Buch, keine Ausführungsgarantie oder automatische Handelsempfehlung.

Zeit und Zeitfenster

Im manuellen Paper-Trading setzt Du einzelne Orders an Zeitpunkten innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters. Beginn und Ende stammen aus dem ausgewählten Datensatz. Automatische Läufe stehen auf der gesonderten Strategieseite zur Verfügung.

Reglerstellung und Orderzeit unterscheiden: Der Regler zeigt eine Zielzeit samt Marktvorschau. Erst „Zeit übernehmen“ bestätigt sie und gibt bei gültigen Daten Orders frei. Direkt am Orderformular steht die tatsächlich gültige Orderzeit. Die Zeiten sind in UTC angegeben.

Der dortige Preis kann vom zuvor angezeigten Preis abweichen. Ist das Buch dann ausgeschlossen, wird die Order abgelehnt. Die Verzögerung muss vollständig in das Datensatzfenster passen.

Menge, Limit und Ausführung

Menge

Anzahl der Coins, nicht der Geldbetrag. Bei BTC/USD bedeutet 0.001 eine Menge von 0,001 BTC. Eingaben mit Dezimalpunkt und höchstens acht Nachkommastellen.

Limitpreis beim Kauf

Höchster Preis pro Coin, den Du akzeptierst. Gekauft wird gegen die Verkaufsangebote im Buch, beginnend beim günstigsten Ask. Das Konto muss die gesamte angefragte Menge zum Limit plus Gebühren decken.

Limitpreis beim Verkauf

Niedrigster Preis pro Coin, den Du akzeptierst. Verkauft wird gegen die Kaufgebote, beginnend beim höchsten Bid. Du kannst nur vorhandene Coins verkaufen; der Startbestand ist null.

Limit-IOC

Einmalige Auswertung nach der Verzögerung: Was zum Limit und innerhalb der verfügbaren Modellmenge möglich ist, wird simuliert. Der Rest verfällt sofort. Die Order bleibt nicht liegen, bis der Markt später Dein Limit erreicht.

Ein Kauflimit unter dem dann geltenden Ask oder ein Verkaufslimit über dem dann geltenden Bid führt zu keiner Ausführung. Auch ein passend gewähltes Limit garantiert keinen vollständigen Fill: Nur ein eingestellter Anteil der Buchmenge ist nutzbar. Bereits verbrauchte Menge steht bei unverändertem Buch nicht erneut zur Verfügung.

Bei bestätigter Zeit kannst Du einen Preis in der Buchliste anklicken, um ihn ins Limitfeld zu übernehmen. Das erzeugt noch keine Order. Der Limitpreis bleibt nach Zeitbewegungen stehen. Prüfe ihn vor jeder weiteren Order, besonders beim Wechsel von Kauf zu Verkauf.

Rechenbeispiel mit erfundenen Werten

Angenommen: Startguthaben 10.000 USD, Kaufmenge 0.001 BTC, Limit 100000 USD pro BTC und Gebührenannahme 20 Basispunkte (0,20 %). Das gültige Buch nach der Verzögerung bietet genügend nutzbare Menge zu 100.000 USD.

Kaufwert

0,001 × 100.000 USD = 100,00 USD

Simulierte Kaufgebühr

100,00 USD × 0,20 % = 0,20 USD

Guthaben danach

10.000,00 − 100,00 − 0,20 = 9.899,80 USD

Bestand danach

0,001 BTC

Ein späterer Verkauf ist eine weitere manuelle Order und verursacht erneut modellierte Gebühren. Diese Zahlen erläutern die Rechnung; sie sind keine aktuellen Marktpreise oder bestätigten Börsengebühren.

Ergebnisse verstehen

Vollständig simuliert

Die gesamte angefragte Menge wurde im Modell ausgeführt.

Teilweise simuliert

Nur ein Teil war innerhalb von Limit und nutzbarer Buchmenge möglich. Der Rest ist verfallen; er wird später nicht automatisch nachgeholt.

Nicht ausgeführt

Keine nutzbare Menge bis zum Limit. Es wurden keine Coins und keine Gebühren gebucht.

Abgelehnt

Zum Beispiel ausgeschlossene Daten, zu wenig Guthaben oder zu wenig Bestand. Den Grund findest Du in der Protokollzeile.

Wert zum Bid

Guthaben plus Bestand zum besten gültigen Kaufgebot. Zusätzliche Ausstiegsgebühren und die für einen Verkauf verfügbare Menge sind darin nicht berücksichtigt.

Änderung zum Start

Unterschied zwischen dieser Bewertung und dem Startguthaben. Das ist kein realisierter Gewinn. Spread und Gebühren können den Wert direkt nach einem Kauf senken.

Nicht bewertbar

Das aktuelle Buch ist nicht verwendbar. Guthaben und Bestand bleiben erhalten; es wird kein aktueller Gesamtwert erfunden.

Im Protokoll bedeutet „Menge“: ausgeführt / angefragt. „Ø Preis“ ist der mittlere Ausführungspreis; „Gebühr“ steht in der Kontowährung. USD und USDC bleiben getrennt.

Wenn etwas nicht geht

• „Noch kein Buch“ oder „Ausführung ausgeschlossen“: Mit „Nächstes Buch“ oder einer bestätigten späteren Zielzeit weitergehen. Einzelne Bücher können veraltet oder fehlerhaft sein. Gibt es kein weiteres gültiges Buch, endet die nutzbare Strecke.
• Kauf/Verkauf ist deaktiviert: Erst einen Lauf starten und ein gültiges Buch wählen. Eine Vorschau mit „Zeit übernehmen“ bestätigen oder „Zur bestätigten Zeit“ zurückkehren; während des Ladens bleiben Orders gesperrt. Nach Änderung der Datensatz-/Marktauswahl einen neuen Lauf starten oder zur Auswahl des laufenden Kontos zurückkehren. Am Fensterende oder nach 200 Orderanfragen ist ebenfalls ein neuer Lauf nötig; vorher exportieren.
• „Marktdaten nicht verfügbar“: Die visuellen Daten werden geleert, damit keine alten Preise als aktuell erscheinen. Konto und Protokoll bleiben sichtbar. „Zur bestätigten Zeit“ oder „Paper-Daten neu laden“ lädt erneut.
• „Paper deaktiviert“: Der Betriebsmodus wurde in der Anwendungskonfiguration abgeschaltet. Es gibt dafür keinen Schalter in der Oberfläche.
• Guthaben/Bestand reicht nicht: Menge und Limit prüfen; beim Kauf sind Gebühren mitzurechnen. Für einen Verkauf musst Du zuvor Bestand gekauft haben.
• Datenfehler oder abgelaufene Sitzung: „Paper-Daten neu laden“ bzw. „Erneut anmelden“ verwenden. Nach einem Übertragungsfehler zuerst Konto und Protokoll prüfen: Die Order kann bereits verarbeitet worden sein.

Startguthaben, Gebührenannahme, Verzögerung und nutzbarer Buchanteil stehen unter „Modellannahmen und Speicherung“ oben auf der Paper-Seite. Sie sind für den laufenden Anwendungsstand vorgegeben; Änderungen erfolgen derzeit durch die Betriebskonfiguration und einen Neustart. „Neuen Paper-Lauf starten“ übernimmt diese Vorgaben.

Lauf erhalten und exportieren

Im manuellen Paper-Trading gibt es pro angemeldetem Benutzer einen aktuellen Lauf. Ein Besuch dieser Hilfe, ein Seitenwechsel oder Neuladen erhält ihn. Ein neuer manueller Lauf, Anwendungsneustart oder Deployment entfernt diesen bisherigen manuellen Lauf. Automatische Strategieläufe haben die oben beschriebene dauerhafte Speicherung.

„Protokoll exportieren“ speichert Kontostand, Modellparameter und Orders als JSON-Datei. Vor dem Ersetzen oder einem Deployment exportieren. Der Export dient als Aufzeichnung; ein Wiederimport zum Fortsetzen ist noch nicht möglich.

Alle Buchungen verwenden virtuelles Guthaben. Für diesen Modus brauchst Du keine privaten Börsen-API-Keys und kein echtes Handelskapital. Modellierte Ergebnisse belegen keine realen Ausführungen oder Renditen.